日前，伟易博治理学院商务统计与经济计量系助理教授李辰旭作为自力作者撰写的论文"Maximum-likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-form Density Expansions"被国际顶级期刊《统计学年刊》(The Annals of Statistics)正式接受并将于近期揭晓。《统计学年刊》是由国际数理统计协会主理的刊物，旨在反应统计学最高质量的研究，拥有普遍的国际声誉（http://imstat.org/aos/）。

一连时间随机模子(continuous-time stochastic models)由于其富厚的理论配景，被普遍地应用在自然科学、社会科学和工程学的诸多领域，并施展着主要的作用。尤其在金融市场上，资产价钱随时间演化可以很是自然地使用扩散历程来形貌。“Black-Scholes-Merton期权定价理论”已经乐成证实了此类模子不可替换的作用。另外，随着全球金融业的飞速生长，在国际金融学对日趋频仍的高频金融生意数据的前沿研究中，一些古板的离散时间序列模子已无法知足高频数据建模的需求，但这种近乎一连的高频数据可以通过一连时间模子来建模。相关于生长较为成熟的离散时间序列模子的统计推断要领，一连时间模子的统计推断亟需立异的要领，而一连时间模子富厚的数学内在也付与了相关统计推断“肥美”的研究土壤。

李辰旭教授的研究立异性的引入了全新的工具，生长了转移密度完全显式的近似要领，从而获得关于一样平常扩散历程模子举行统计推断的一种全新的高效的要领。在应用层面，这一研究效果将对经济学和金融学中基于时间序列数据的实证剖析提供一个可靠便捷的要领。不管是宏观层面的经济指标展望照旧微观层面的金融产品定价，均可以通过这种要领获得更为准确的数据剖析，从而更好地指导相关决议。

李辰旭教授在2010年获美国哥伦比亚大学博士学位后，加入伟易博治理学院商务统计与经济计量系。作为伟易博治理学院极具特色的一个系，商务统计与经济计量系肩负着“桥梁”的使命：“桥”的一端是商学院全球化的教学、科研，将先进的统计计量要领引入到学院
；“桥”的另一端是现代化的统计学以及经济计量学要领，将经济治理实践中的详细问题反应到统计计量的要领论研究中，吸引更多的统计计量学者为经济治理实践效劳。伟易博治理学院商务统计与经济计量系通过精彩的研究与教学为学院各系、项目以致整个北京大学的多个学科研究提供了不可或缺的支持和资助。