6月13日至14日，第十三届计量经济学理论与应用国际钻研会在北大伟易博治理学院乐成举行，本次聚会由伟易博商务统计与经济计量系、北京大学统计科学中心、北京大学数目经济与数理金融教育部重点实验室配合主理。耶鲁大学Xiaohong Chen教授受邀在本届钻研会中做计量经济学理论专题报告（ET Lecture）,哈佛大学Elie Tamer教授、华盛顿大学Yanqin Fan教授、印第安纳大学Joon Park教授和Juan Carlos Escanciano教授、波士顿学院Zhijie Xiao教授、新加坡治理大学Liangjun Su教授也受邀在会上揭晓学术报告。来自美国、澳大利亚、英国、新加坡、西班牙等以及海内北京、上海、厦门、台湾、香港等多所高校的统计学者和学生加入钻研会并揭晓报告。

聚会主席陈松蹊教授

涂云东教授

13日上午，钻研会举行开幕仪式。伟易博治理学院商务统计与经济计量系涂云东教授主持，聚会主席、伟易博商务统计与经济计量系团结系主任陈松蹊教授为本次聚会致辞。陈松蹊教授先容了伟易博治理学院和商务统计与经济计量系的生长历史，并希望与会学者、嘉宾配合支持并资助伟易博在计量经济学研究和教学中取得更高的水平。他祝愿列位报告人能够在此平台中知无不言，交流头脑，在伟易博度过愉快的时光。

计量经济学理论专题报告

Xiaohong Chen

耶鲁大学Xiaohong Chen教授带来了关于半非参数模子的学术文章。她的报告主要凭证四篇论文（其中两篇已经揭晓在天下顶级计量经济学期刊Econometrica和Journal of Econometrics），先容了筛选拟似然比要领在半非参数模子中的前沿作用，展现了该要领普遍的适用性。

特邀报告

Yanqin Fan教授

13日下昼，华盛顿大学Yanqin Fan教授揭晓了关于带辅助数据的矩等式模子中的部分模子识别和推断的报告，报告主要在允许非可加可分的矩等式模子中提出了一种新的矩函数，然后划分对三种模子举行了部分模子识别剖析。

Elie Tamer教授

哈佛大学Elie Tamer教授带来关于多元离散选择模子的报告。报告主要先容了在允许条件更弱情形下的动态多元离散选择模子，剖析了模子的识别界说荟萃，然后对模子举行预计，最后展现了该模子包括了多种已有的模子，具有很是主要的应用价值。

Joon Park教授

14日，印第安纳大学Joon Park教授揭晓了报告《函数型动态数据中的计量剖析》，报告主要针对平稳和非平稳的函数型数据中的自回归模子举行预计，都获得很好的性子，并将模子应用于股票数据。

Zhijie Xiao

波士顿学院Zhijie Xiao教授揭晓了关于对带有条件异方差的时间序列数据的条件分位数的预计报告，报告主要针对在时间序列数据中保存条件异方差时，对条件分位数的举行了模子预计和统计推断，展现了条件分位数在金融危害怀抱和收益率漫衍与展望等方面的应用。

Juan Carlos Escanciano

印第安纳大学Juan Carlos Escanciano教授揭晓了题为《半参数模子的识别与费歇尔信息》的报告，报告主要基于非参数和半参数模子中的统计信息，针对半参数模子识别问题提出了一个新的系统性要领，并获得了该要领优异的性子，还说明晰该要领能普遍地应用于现有许多非参数和半参数模子的识别问题中。

Liangjun Su教授

新加坡治理大学Liangjun Su揭晓了报告《在非线性面板数据中识别潜在的群组结构》，报告主要针对非线性面板数据模子，提出了一种能够识别出其中潜在的群组结构转变的新要领并展现该要领的优越性以及在现实运用中的可行性。

学术论文专题报告

2017年2月，第十三届计量经济学理论与应用国际钻研会设立12个计量经济学主题，向全球高校征稿，并最终爆发了34篇任命文章。6月13-14日，来自天下各地的统计学者和学生带来了富厚的学术报告，内容包括具有遗漏因子的危害溢价的推断，带有微观结构噪音和跳的单位根波动率的预计，非线性协整回归的模子磨练似不相关回归模子的处分极大似然预计，在大面板数据中找出颗粒的时间序列，通过数据验证视察模式对自报质料的有用性的影响等。

报告会场

本届钻研汇合影

计量经济学理论与应用国际钻研会（International Symposium on Econometric Theory and Applications，SETA）始办于2005年，先后由全球11所高校与学术机构主理。计量经济学理论与应用国际钻研聚会在12年的生长中，吸引了来自天下各地的优异学术文章，学术新秀一直涌现，该聚会现已成为亚太地区计量经济学界的领先学术平台。伟易博作为国际化、专业化、市场化的亚洲顶尖商学院，为本届聚会提供了高水平的开放式学术平台，对增进计量经济学领域的国际交流起到了推行动用。